大昌期貨【選擇權履約價調整新制 11月19日上路】期貨手續費|選擇權手續費開戶找大昌期貨呂思瑤
鑒於國內股價指數選擇權季月契約最長存續期間為九個月、匯率選擇權季月契約最長存續期間為14個月,存續期間可能因行情走勢波動,產生較多深價內及深價外序列,為減少該類掛牌序列數,參採國際主要交易所作法,將自本年11月19日起,調整季月轉近月契約履約價格間距插補規定。
期交所指出,有關國內股價指數選擇權掛牌序列的調整,為當季月契約轉近月契約時,現行制度依近月契約履約價格間距補足未上市的履約價格契約,調整為僅就「基準指數上下15%進行插補」。
以臺指選擇權為例,假設加權指數9月19日收盤價10,915.29點,則次日201812契約季月轉近月契約時,依臺指選擇權近月契約履約價格間距,補足履約價格序列涵蓋基準指數之上下15%。
有關匯率選擇權掛牌序列調整,為當季月契約轉近月契約時,現行制度依近月契約履約價格間距補足未上市之履約價格契約,調整為僅就「基準價上下2%進行插補」。
以小型美元兌人民幣選擇權為例,假設10月17日每日結算價6.3285,則次日201812季月契約轉近月契約時,依小型美元兌人民幣選擇權近月契約履約價格間距,補足履約價格序列涵蓋基準價之上下2%。
資料來源:https://money.udn.com/money/story/11112/3447540
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